Berichterstattung über kollektive Kapitalanlagen

Seit 2022 erhebt die SFMA jährlich Daten zu Schweizer Fonds sowie zu den von der Schweiz aus verwalteten ausländischen Fonds. Die Datenerhebung richtet sich an alle Finanzintermediäre im Sinne von Artikel 2 des Finanzinstitutsgesetzes (FINIG) sowie an Banken im Sinne des Bankengesetzes (BankG), Wertpapierfirmen im Sinne von Artikel 41 ff FINIG und Versicherungen im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG), die ausländische Fonds mit alternativen Anlagestrategien verwalten. Bei schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen erfolgt die Datenerhebung direkt bei den Fondsleitungen (Art. 2 Abs. 1 Bst. d FINIG).

Die Institute sind verpflichtet, jährlich Daten zu Exposures, Leverage, Liquidität und Gegenparteirisiken der verwalteten bzw. verwalteten Fonds bereitzustellen. Die gesammelten Daten werden zur Überwachung von Risiken in der Vermögensverwaltungsbranche verwendet, mit besonderem Schwerpunkt auf Liquiditätsrisiken und Leverage.

Die Datenerfassung erfolgt risikobasiert. Die Daten werden für zugelassene und nicht zugelassene Schweizer Fonds mit einem Nettoinventarwert von mindestens 500 Mio. CHF sowie für alle von Schweizer Unternehmen verwalteten ausländischen Fonds mit einem Nettoinventarwert von mindestens 500 Mio. CHF abgefragt, die eine alternative Anlagestrategie verfolgen. Dies bedeutet, dass kleinere Fonds ohne Auswirkungen auf die Systemstabilität nicht in die Datenerhebung einbezogen werden.

Die Angaben beziehen sich auf den Stichtag 31. Dezember eines jeden Jahres. Die Datenerhebung wird Anfang Dezember im EHP veröffentlicht und die Einreichungsfrist endet Ende März des Folgejahres.