Autorisierung von Risikomodellen zur Berechnung der Kapitaladäquanzanforderungen

Banken und kontoführende Wertpapierfirmen können vorbehaltlich der Genehmigung der SFMA individuelle Risikomodelle zur Berechnung ihrer Kapitaladäquanzanforderungen verwenden.

Auf dieser SFMA-Seite erhalten Antragsteller und beaufsichtigte Institute einen praktischen Einblick in das Thema der Zulassung von Risikomodellen zur Berechnung der Kapitaladäquanzanforderungen. Es wird erläutert, wann eine Lizenz, Genehmigung, Anzeige oder Registrierung erforderlich sein kann, welche Informationen vorbereitet werden sollten und bei welchen Änderungen möglicherweise eine Kontaktaufnahme mit der Behörde erforderlich ist.

Zulassungsvoraussetzungen für Risikomodelle

Im Mittelpunkt der Prüfung steht, ob der Antragsteller für die Zulassung von Risikomodellen zur Berechnung von Kapitaladäquanzanforderungen im Bereich Zulassungs- und Zulassungsvoraussetzungen geeignet ist. SFMA prüft normalerweise Governance, finanzielle Ressourcen, verantwortliche Personen, Risikokontrollen, Compliance-Vereinbarungen, Prüfbarkeit, Outsourcing und ob die geplante Aktivität durchgeführt werden kann, ohne dass vermeidbare Risiken für Kunden, Investoren, Versicherungsnehmer oder die Marktintegrität entstehen.

Parallele Berechnungen

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie sich parallele Berechnungen auf die Autorisierung von Risikomodellen zur Berechnung von Kapitaladäquanzanforderungen, Autorisierungs- oder Registrierungsthemen auswirken. Die relevanten Fakten sollten so dokumentiert werden, dass die SFMA die rechtlichen Grundlagen, operativen Verantwortlichkeiten und aufsichtsrechtlichen Auswirkungen nachvollziehen kann.

Zugelassene Risikomodelle

Kapital-, Risiko- und Modellthemen erfordern eine solide Dokumentation. SFMA erwartet klare Annahmen, Governance, Validierung, interne Kontrollen und den Nachweis, dass das Modell oder Instrument für die geforderten Risiken und regulatorischen Behandlung geeignet ist.

Vorbereitung einer vollständigen Akte

Antragsteller sollten die Einreichung prägnant, aber vollständig halten: Beschreiben Sie die Tätigkeit, die rechtliche Struktur, die verantwortlichen Personen, den Kontrollrahmen, die finanziellen Ressourcen, relevante Dokumente und alle grenzüberschreitenden Elemente. Wenn weiterhin Unsicherheit besteht, sollte das Problem frühzeitig hervorgehoben werden und nicht erst während der Überprüfung aufgedeckt werden.